ANALISIS PENGARUH SIMPANAN, KREDIT, MODAL TERHADAP RISK-RETURN PERBANKAN SEBELUM - NEW NORMAL COVID-19

Abstract

Konsep risk dan return merupakan dasar fundamental dalam pengambilan keputusan investasi di sektor perbankan. Penelitian ini secara komprehensif menganalisis pengaruh empat variabel kunci: dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit, kredit bermasalah (NPL/Non-Performing Loan), dan kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) terhadap kinerja risk-return pada empat bank BUMN terbesar di Indonesia (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN). Analisis dilakukan secara komparatif pada tiga periode waktu yang kritis: sebelum pandemi (2018-2019), selama pandemi (2020-2021), dan pasca pandemi COVID-19 (2022-2023).  Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan teknik purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan triwulanan dan tahunan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial, keempat variabel tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap return pada masa pra-pandemi dan masa pandemi. Namun di periode pasca pandemi, DPK menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan return.  Sementara untuk risiko (risk), temuan penelitian mengungkapkan pola yang berbeda. Tidak ada satupun variabel yang berpengaruh signifikan di masa sebelum pandemi. Namun yang menarik, selama dan setelah pandemi, penyaluran kredit muncul sebagai satu-satunya faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat risiko perbankan.  Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya manajemen DPK yang efektif dan kebijakan penyaluran kredit yang lebih selektif di era new normal banking. Temuan ini memberikan kontribusi berharga bagi praktisi perbankan dalam menyusun strategi pengelolaan risk-return yang optimal pasca krisis kesehatan global. 

Kata Kunci: Simpanan, kredit, modal, risk-return, covid-19